前言：中文期刊网精心挑选了风险分析的方法范文供你参考和学习，希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感，欢迎阅读。
风险分析的方法范文1
关键词 电力市场；金融风险；VaR；历史模拟方法
中图分类号 F123.9； 文献标识码：A
一、引入
电价的异常波动带来了巨大的金融风险，近年由于用电高峰的出现，拉闸限电情况日益加剧，对电力市场金融风险进行评估具有重要的现实意义。本文拟采用VaR分析中的历史模拟法方法，对电力市场风险进行分析，以更好的规避和防范市场风险,促进电力市场的稳定发展。
VaR的含义为(市场正常波动条件下)，在一定的概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。可表示为：Prob(P>PVaR)=1-c。公式中，P为金融资产或证券组合在持有期t内的损失；PVaR为置信水平c下处于风险中的价值。
VaR计算主要涉及两个因素：目标时段和置信水平。目标时段是指我们计算的是未来多长时间内组合的VaR，它的确定主要依赖于投资组合中资产的流动性而定，一般取为1天，1周，10天或1月；置信水平的确定主要取决于风险管理者的风险态度，一般取90％一99.9％。
二、VaR方法下研究电力市场金融风险
1．历史模拟法的含义
历史模拟法是假定采样周期中收益率的分布不变, 借助于计算过去一段时间内的资产组合风险收益的频率分布, 通过找到历史上一段时间内的平均收益, 以及既定置信水平下的最低收益水平, 推算VaR的值, 其隐含的假定是历史变化在未来可以重现。
考虑一个证券组合VP，其市场因子为F(i)(i=1,2,…,n),计算95％置信度下的日VaR值。首先预测市场因子的日波动性，选取市场因子过去101个交易日的历史价格序列，得到市场因子的100个日变化：
F(i)的历史价格水平向量 观测到的变化向量
假定这100个变化在未来的一天都可能出现。对于每一个市场因子，将其当前值F(i)和观测的变化向量相加。得到市场因子的未来可能价格水平，以向量AF(i)n表示：（见图2）根据相关定价公式，可以计算出市场因子当前价值和未来的可能价值。于是，可求出组合的未来损益：
将损益从大到小排列，得到组合的未来收益分布，根据95％的置信度下的分为数，可以求出PVaR的值。
历史模拟法直观、计算简单、容易接受。他是一种非参数方法，不需要假定市场因子变化的统计分布，无须估计波动性、相关性等各种参数，避免了模型风险。可以选取101个交易日的日平均清算电价，由此求得100个波动值，那么下一日产生的波动值也应该处于这100个价格波动值的范围内，且该波动值服从一定的概率分布。分别选取电价向上、向下波动率不超过5％的波动值作为电价波动的上、下极值。从而算出次日的日平均清算电价的上、下极值。结合电力公司的毛利润，算出电力公司的电费支出上、下限。在将计算结果进行验证。达到电力风险的规避作用。
2．数据分析与实证过程
历史模拟方法在电力市场金融风险评估中首先假定考察日期为2006年9月20日，当日某省整个电力市场平均清算电价（按电量加权平均计算得到）为275.23元/（MW.h），希望分析得到次日（即2006年9月21日）电价在某一置信度（95%）下可能出现的上限 和下限值，并估算相应的电费支出和毛利润的上限和下限值。其中电价上限是指次日电价超过该上限的概率为5%的电价值，电价下限是指次日电价超过该下限的概率为95%的电价值。
确定电价的样本区间为2006年6月12日-2006年9月20日的101个交易日，得到这101个交易日的日平均清算电价。计算可能产生的电价波动值:利用所选取得101个交易日的日平均电价序列，可得2006年月12日-2006年9月20日的平均清算电价的100个波动值。那么，在通长情况下可以认为，2006年月20日-2006年月21日电力市场的日平均清算电价所产生的波动值应该处于这100个价格波动值的范围内，该价格波动值服从一定的概率分布。将市场日平均清算电价波动值按大小排序。得到从日下跌289.67元/（MW.h）的电价负波动到日上升249.72元/（MW.h）的电价正波动的排序。
3．用历史模拟方法计算VaR值
A.波动上极限Pup：
选取电价向上波动概率不超过5%（95%置信度下），的波动值作为电价波动上限值，即认为次日日平均清算电价波动一般不会超过该值。可知，电价波动上限值为自小到大第95个波动值，即157.93元/（MW.h）。
B.波动下极限Pdown：:
选取电价向下波动概率不超过5%（95%置信度下），的波动值作为电价波动下限值，即认为次日日平均清算电价波动一般不会低于该值。从表可知，电价波动下限值为自大到小第95个波动值，即-162.46元/（MW.h）。
C.次日的日平均清算电价上限值
PU=P07.9.20+Pup
=275.23元/（MW.h）+159.93元/（MW.h）
=435.16元/（MW.h）
D.次日的日平均清算电价下限值
PL=P07.9.20+ Pdown
=275.23元/（MW.h）+[-162.46元/（MW.h）]
=112.77元/（MW.h）
可知，2007年9月21日的电价处于上、下限[435.16元/（MW.h），112.77元/（MW.h）]
之间的概率为90%
4．利润模型
某市电力市场中，市电力公司起到了单一购买者的作用，假设它的购电来源主要包括三部分:电力市场内的竞价机组，某地区(这里假定为华中地区)售电，市场外的非竞价机组[36,37]。竞价机组的购电电价P1由市场清除电价决定。华中售电和非竞价机组的购电价格则是由市电力公司与对方商定后，以合同形式按某一确定的价格P2 购买，电力公司从电力市场购买电能，然后把所有电量以国家规定的价格约595元/（MW.h）统一向所有用户售电。在忽略网络损耗的情况下，由此，电力公司的毛利润为: M = P0・Q - [(1-k) P1・Q1+k Pc・Q1 +P2・Q2]（1）其中: P0为电力公司的售电价格，目前，该市对工业、商业和居民用户采用不同的电价，将各种电价平均后得到的总体平均电价，本文计算中统一取售电价格P0为595元/（MW.h）；Q为电力公司通过电力市场购入的总电量，也等于售电量；P1为竞价机组部分电量的市场清除电价(按电量加权平均计算得到)；Q1为电力公司通过电力市场购入的竞价部分的电量;P2为非竞价机组和华中售电部分电量的平均电价，一般是每年商定一次，因此可以认为是固定值，这里统一近似取平均电价400元/（MW.h）；Pc为竞价机组平均合约电价（近似取350元/（MW.h））；Q2为通过非竞价机组和华中售电部分购入的总电量。上式（1）中的项目有关系: Q = Q1 +Q2 （2）
考虑到目前短期负荷预测的精度较高，式（1）中的总用电量Q可以通过负荷预测得到。由于该预测值与次日的实际用电量不会相差太大(一般不大于5%，通常在1%～3%)，故公式中的总用电量可以用预测值Q0来表示，设为一固定值。故式（2）表达为: M = P0・Q - [(1-0.8) P1・Q1+0.8・350Q1 +400・Q2]（3）式中，Q2是由省电力调度中心统一安排，为某一固定值，于是购入的竞价机组部分电量Q1也是一固定值。通过华中售电和非竞价机组购入的两部分电量，其价格和电量都是固定的，所以它们对于毛利润的影响是相同的。在这里可以将它们合并，均看成通过市场外部购入的电量，其购电总量为Q2，购电平均价格取400元/(MW・h)。 故式（1）又可竞价机组电费支出描述为: M1 = (1-k) P1・Q1+k Pc・Q1（4）竞价机组、非竞价机组和华中售电总电量的电费支出为: M2 = (1-k) P1・Q1+k Pc・Q1 + P2・Q2（5）上式（4）可以计算电力公司的毛利润，将上式中的P1替换为Pup， Pdown 可以计算出相应的毛利润的上、下限预测值（在95%置信度下）。同理，由（4），（5）计算出电力公司的电费支出及其上、下限。表1给出2006年9月21日相应的计算结果。
表1预测数据
5．返回检验
为了验证历史模拟方法模型的有效性，需要对结果进行返回检验。以2006年1月1日的数据为例，当日毛利润的上限、下限分别为4381.07万元和3788.11万元，由当日的电价实际值算得的毛利润的实际值为4047.41万元，这个值落在预测值的上、下限之间。上述预测是在95%的置信度下，所以理想的情况应该是，实际值超过预测值上限和低于预测值下限的比例各为5%（即为风险出现的概率）。只要风险分析的方法正确，且数据样本足够多，最后的计算统计结果应该与理想情况比较接近。我们取2006年的市场运行数据作为初始历史样本数据，对2006年1月1日-2006年9月20日（共262天）的市场数据进行风险统计校验。由于历史数据还不够多，为了充分利用已有的历史数据资源，在校验完一组数据后，就把它也纳入历史数据，计算得到2006年1月1日至2006年9月20日共262天的VaR预测值，它们和实际值的校验结果如表2所示。
表2的结果显示，采用上述计算方法得到的2002年1月1日2002年9月21日的预测值，与该电力市场实际运行数据比较一致。在262天中，实际值大于预测值上限的天数为11天，实际值小于预测值下限的天数为13天，所以最后得到的实际值大于上限的天数所占比例为4.20%，实际值小于下限的天数所占比例均为4.96%，很接近理想值5%。由此可见，VaR历史模拟法预测电力市场金融风险是可行的。由此可见，VaR历史模拟法可以实现对电力市场金融风险的定量分析，且具有较好的预测结果。
表2结果校验
三、总结
金融市场中的VaR方法可以很好地分析股票市场中的股票价格波动风险，由于电力市场中的金融风险主要源于电价的波动，因此也可以将VaR方法引入电力市场的电价波动分析中，从而实现对电力市场金融风险的分析计算。
历史模拟法概念直观、计算简单、实施方便，容易被风险管理者和监管当局接受。另外，它是一种非参数方法，不需要假定市场因子变化的统计分布，无须估计波动性、相关性等各种参数。因此，它没有参数估计的风险，从而避免了模型风险。
参考文献
[1].王春峰.金融市场风险管理[M].天津大学出版社，2001，2
[2].范英.VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探[J],中国管理科学,2000,9
[3].路杨,黄娜.期板定价理论在企业财务风险管理中的应用[J],商业研究，2004,6
[4].杨青,殷林森.基于期权定价理论的多阶段风险投资决策模型[J],科技进步与理论与管理,2004,5
[5]周浩，张权，张富强.考虑期货交易的电力市场金融风险分析[J].电网技术，2004， 28(17):53-57.
[6]曹毅刚，王晓清，沈如刚，张金亮.考虑电力衍生产品的风险管理和资产组合优化模型[J].电力系统自动化，2007，31（13）：36－41.
[7]张海鱼.VaR:风险价值--金融风险管理新标准[M].中信出版社，2000
[8]周浩，康建伟，陈建华，包松.蒙特卡罗方法在电力市场短期金融风险评估中的应用[J].中国电机工程学报，2004，24(12):74-77.
[9]Robert Denton，Chen-Ching Liu，Jacques Lawarree. Risk assessment in energy trading[J].IEEE Ttans.Power System，2003，18(2):503-511 .
风险分析的方法范文2
［关键词］蒙特卡罗模拟；工程造价；风险分析
［中图分类号］TU723［文献标识码］A［文章编号］1005-6432（2013）2-0035-02
1引言
目前我国工程项目造价估算方法依然是根据设计文件以及定额或经验数据，计算出一个总的确定的数值，工程承包企业便以此定值为依据投标报价并制订成本计划。但实际上，工程项目在实施过程中往往受到诸如自然、劳动生产率、施工管理水平、市场等众多不确定因素的影响，各工序的成本具有较大的不确定性，并非是能事先确知的定值，而是服从某种概率分布的一个随机变量，因此构成的工程项目总造价也是一个随机变量，而应用蒙特卡罗模拟技术可以预测工程项目的总造价并进行风险分析。
工程实施过程中遇到各种风险因素对不同分项工作的影响程度是不同的，且有些风险因素之间还存在关联，难以用数学方法准确表示它们各自对工程造价成本的影响，但在各种因素的共同作用下，对工程某分项工作的总体综合影响是可知的，在工程施工时，在各种随机因素的共同作用下，各分项工程的成本值在某一范围内变化，而某分项工程的单位成本分布于一个区间内，有最大、最小值，在此区间内的分布也不均匀，存在一个最可能值，并且在进行大量的施工实践（模拟）后，它们会呈现出一定的规律性，服从某种统计规律，虽然不能确切地知道该值，但可以用数学方法对它们的分布情况加以描述，因此，可以依据工程项目的历史成本资料，考虑时间因素，计算出各分项工程的分布参数；可用蒙特卡罗法逐步模拟出拟建工程的可能成本区间以及实现某一计划成本值的可能性，以便为施工企业下一步风险决策、控制提供科学的理论依据。
2蒙特卡罗原理
蒙特卡罗（Monte Carlo）方法亦称为随机模拟（Random simulation）方法，有时也称为随机抽样（Random sampling）技术。该方法的基本思想是：首先建立一个概率模型或随机过程，使它的参数等于问题的解，然后通过对模型或过程的观察或抽样试验来计算所求参数的统计特征，随后得出所求解的近似值。解的精确度可用估计值的标准误差来表示。
蒙特卡罗模拟法用于工程造价风险分析的实施步骤如下：
（1）分析哪些原始指标属于随机变量，并确定出这些随机变量的某些特征（如概率分布、均值、方差等）；
（2）通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选取的随机值符合各自的概率分布。通常先产生均匀分布的随机数，然后生成服从某一分布的随机数据，方可进行随机模拟试验；
（3）建立经济评价指标的数学模型；
（4）根据模拟试验结果，计算出经济评价指标的一系列样本值；
（5）经过多次计算机模拟试验，求出经济评价指标的概率分布或其他特征值；
（6）检验试验次数是否满足预定的精度要求。
3造价风险模拟步骤
3.1预测模型的建立
根据工程造价投资费用的构成原理，采用WBS工程分解，把工程投资费用分解为以下内容：工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和固定资产投资方向调节税（现暂停征收）。其中每一部分又包括很多详细的内容，把这主要的五部分汇总起来，就是工程造价投资费用，所以，
工程造价=（工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息）
3.2工程造价风险影响因素及其分布
选择合适的分布对Monte Carlo仿真来说非常重要，实际工作中，很难求得绝对反映客观实际的概率分布，即使是根据过去大量的统计资料或实验数据计算出来的数字，也总是有限的、相对的，不可能包括反映的全部事实。作为计算依据的资料也总是过去的资料，而时间、环境、条件和市场等因素时时刻刻都在发生变化，过去的资料并不能完全反映现在和将来，只能作为过去的演化规律用以判定未来；另外，在项目风险分析工作实践中，人们遇到的各种风险因素是不可能重复的，所以不可能做出准确的分析，更难以计算出风险发生的客观概率，也无法确定出风险对造价的影响大小。所以，我们可以发挥主观能动性，由风险管理的决策者及相关领域的专家对某些风险因素出现的概率进行主观估计，可以采取德尔菲法和专家经验判断法来估计分布概率，这是一种用较少信息量做出主观估计的方法。
3.3模拟次数的确定和随机数的产生
模拟的重复次数影响着结果的质量，一般重复次数越多，对输出分布的特性刻画及参数估计就越精确。在RiskSimulator软件中要求输入需要仿真试验的次数。进行3000次试验意味着会产生基于输入假设的3000个不同的结果。可以根据需要改变试验次数，但是键入的数值必须是正整数，系统默认的运行次数是1000次。同时可以利用精度和误差控制来自动帮助决定需要进行仿真的次数。
精度控制会自动确定所需的试验次数，当达到预先设定的精度水平时仿真就会停止。精度控制功能允许您自己设置想要的精度。一般来说，试验的次数越多，置信区间就越窄，统计数据也越精确。RiskSimulator里的精度控制功能利用置信区间的特征来确定是否达到了某统计量的精度水平。该软件会自动产生所需要的随机数。
4基于蒙特卡罗模拟方法的项目工程造价风险分析4.1项目概况
该工程为××综合楼工程，该建筑由连体建筑公用的地下部分、裙房部分和主体楼座及分摊的室外工程组成，费用包含工程费用，建设其他费用及预备费，项目建筑规模为41200M2，总投资为19223.59万元，包括：
工程费用16160.42万元，包括：
（1）主体建筑、装修工程，给排水工程，消防工程，采暖通风及空调，天然气工程，强电工程，弱电工程，车辆管理系统和电梯工程和室外工程等10个工程。
（2）工程建设其他费用为1585.32万元，包括建设单位管理费、城市基础社会配套费、环境影响评价费、地震安全评估费、交通评估费、伐移树木补偿费等建设前期费用、勘察设计费、施工图审查费、招标服务费、竣工图编制费、工程监理费和工程保险费等。
（3）预备费1064.74万元。
（4）建设期利息413.1万元。
其中通过软件提供的飓风图分析出建筑工程费用、工程建设其他费用、混凝土结构工程和玻璃幕墙是构成工程总投资的主要部分，也是工程造价计量产生风险的主要部分。
4.2工程费用模拟分析步骤
（1）按项目建立工程费用的电子表格模型，选择成本控制要素。在工程费用模拟模型构建过程中，我们采用从下到上的构建过程，即从最基本的成本构成要素逐级向上构建。案例中选取5个大项共计40个子项作为成本控制要素建立电子表格，主要包括：土建、装修工程费用，地下结构工程、混凝土结构工程、采暖通风空调系统、工程内建设其他费用和玻璃幕墙，预备费，裙房装饰等。
（2）规定关于变量概率分布的假设，RiskSimulator软件已准备好概率分布可供选择。案例中根据历史数据统计、经验值判断等方法，分别对各子项进行概率变量分布假设，选取正态分布、三角分布、均匀分布等作为各子项的分布假设（均由计算机自动完成）。本文根据实际情况，本着简化的原则，选择三角分布。
（3）规定预测单元即有关输出变量。案例中设定“工程造价”。
（4）设定迭代次数。一般而言，迭代次数越多，模拟结果越精确。案例设定迭代次数为3000次，该数据在下图中显示。
（5）运行模拟。在“运行首选”对话框内选择定义蒙特卡罗模拟，然后运行模拟。
（6）模拟结束后，在图中定义置信水平（案例中定义置信度为95%），从而测算出造价范围。
4.3工程费用模拟运行结果分析
对工程造价预测参数图进行分析，可得到工程造价均值为19100.4685万元，中值19128.3484万元，标准差为455.3830万元等统计参数。
由下图可见，项目总造价经过3000次迭代后极大值为20370.1143万元和极小值在17623.1341万元范围内波动，变动跨度在2747万元左右，在置信水平不同时，工程造价的取值范围也不尽相同。
而我们通过静态估算方法估计投资费用为19223.59万元，相当于其置信水平为80%的投资估算。
工程造价预测参数图
5结论
通过以上分析可以看出，利用蒙特卡罗模拟可以考虑各种不确定性因素对工程造价的影响，对工程造价结果进行风险性分析，为工程投资决策和报价决策提供依据，现有的预算软件只需修改参数的输入，并增加一个随机数产生的模块，即可实现该功能。但这种方法要求建立在对以往资料的统计分析比较详细、对未来变化的估计比较可观的基础上，才能得出较为合理有效的数据。
参考文献：
［1］王中伟.用EXCEL实现工程项目的蒙特卡罗模拟分析［J］.广东交通职业技术学院学报，2005（1）：101-103.
风险分析的方法范文3
关键词：差分功耗分析攻击；风险值量化；核函数；互信息熵；密码芯片
0引言
随着技术的发展，小型化密码设备的应用已经渗透到了现代社会的方方面面，然而，由于差分功耗分析（DifferentialPowerAnalysis，DPA）攻击易于实施，且实施成本低的特点，它已经成为了小型密码设备的主要威胁。
风险分析的方法范文4
关键字：房地产风险、风险评估、层次分析法
中图分类号： F293 文献标识码： A
一、引言
房地产行业是一个高风险的行业，风险因素复杂，难以量化。从国家的政策走向看，房地产仍是主要的调控对象， 2011年开始全国大中城市实施限购；2013年“国五条”出台，其中针对“二手房交易收取20%的个人所得税”；2013下半年十八届三中全会确定对居住房产征收房产税等一系列政策，不断调控市场，抑制需求。面对政策的不确定和多变性，房地产开发的风险也日趋增加。
在这种背景下，引入房地产投资风险评估，运用定量的方法确定房地产开发中的关键风险因素，帮助决策者有效地规避风险，提高决策者的能力和水平，改进项目管理水平，减少项目运营风险，提高房地产产项目的投资效益，为政府完善政策、科学决策提供重要依据，进而有利于建立稳定、繁荣和谐的房地产市场。
二、风险评估
风险评估是指应用各种风险评估技术和方法，对在房地产项目开发过程中可能遭遇到的风险及其影响进行估计和评价的过程。风险评估是制定风险应对措施的依据，是风险管理决策的基础，是风险管理的关键环节。
风险评估的主要任务：一方面可以有效的识别风险，判断项目的可实施性，从而使得投资者进行正确的决策；另一方面通过风险评估，识别风险类型，抓住主要风险，为投资者实施项目提前制定好应对措施。
三、层次分析法在房地产风险评估中的应用
1、层次分析法的基本原理
层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称AHP法）是美国数学家A.L.Saaty教授于1980年在他的《层次分析法AHP》一书中第一次提出来的。AHP最大的长处是可以处理定性与定量相结合的问题，可以将决策者的主观判断与政策经验导入模型，并加以量化处理。
在AHP法中首先要明确所要解决问题的目标，然后利用数学手段确定每一层各因素相对重要性的权值，再把上一层信息传递到下一层，最后给出各因素相对重要性的总排行。根据总排序（及权值）确定出各因素相对目标的影响程度，以此分析确定影响项目风险隐患的因素，实施有效的控制。
（1）因素集的建立
建立所研究问题的递阶层次结构。递阶层次结构的最高层一般是决策目标：决策层；往下一层就是准则层。递阶层次结构的最低层通常是备选方案，这些备选方案通过子准则、准则与决策目标建立联系。
（2)因素两两比较评分和判断矩阵。
工程项目风险评价模型确定后，请具有项目风险管理经验的人员对各风险因素进行两两比较评分。
以"金融风险"中各组成因素的权系数的确定为实际判断对象，说明判断矩阵权系数的确定过程，其相对重要程度评判结果见表1.
表1 评判结果
备注：1，i因素与j因素同样重要；3，i因素比j因素略重要；5，i因素比j因素稍重要；7，i因素比j因素重要得多；9，i因素比j因素重要很多；2，4，6，8，i与j两因素重要性比较结果处于以上结果的中间。
（3）一致性检验
第一，计算判断矩阵的最大特征根λmax。
由于
= 3.0183
第二，一致性检验
计算一致性指标 CI，CI=(λmax-n)/(n-1)=（3.0183-3）/(3-1)=0.009
计算一致性比例 CR，CR = CI/RI，如果 CR< 0.1，就可以人为判断矩阵的一致性是可以接受的，其中随机一致性指标RI由表2查得，对于此判断矩阵 CR = 0.009/0.9 = 0.01 < 0.1 ，所以接受.
表 2 随机一致性指标 RI 数值
（4）把所求出的各子因素相对风险程度值统一起来，即可求出该项目活动中风险所处的水平以及发生概率的大小；把项目的所有风险活动都如此分析评估，并把各项目的风险程度统一起来，就可得出项目的风险水平，由此判断该项目的风险程度。
四、结语
近年来房地产的快速增长，一方面给开发商带来了巨大的利润，另一方使其风险加剧，本文从房地产投资企业的角度出发，对房地产投资风险评估进行分析。运用层次分析法定量的分析房地产风险，能有效的帮助房地产开发企业识别主要风险，有效控制风险。
参考文献
[1] 张勇.浅析房地产开发企业资金风险及其控制[J].财政监督2011（20）37-38
[2] 刘彬.浅析房地产开发项目风险管理[J].管理科学，2010(08)183-184
[3] 薛楠.我国房地产开发项目风险管理研究[D].硕士学位论文，2010,32-36
风险分析的方法范文5
关键词:安全风险;石油化工装置; 评价;方法技术
1.风险评价概
安全评价(Safety Assessment)也称风险评价(Risk Assessment),是对系统和作业中固有的或潜在的危险及其严重程度进行分析和评估, 以指数或概率值作定量的表示, 以便从数量上说明被评价对象的安全可靠程度。笔者以吐哈油田丘东采油厂轻烃工区扩建项目预评价,阐述石油化工装置安全风险评价应用的重要意义。
概率法是以可靠性为基础, 以积累事故、故障发生概率进而计算出危险性, 取得以量表示的系统安全性。
指数法物质系数法是以代表单位危险物质在标准状态的火灾、爆炸或放出危险性潜在能量的数据物质系数为基础, 结合工艺过程的危险性, 计算单元火灾、爆炸和毒性指数, 评价系统的危险性、危险程度, 进而提出安全对策措施, 使系统降低其危险性和危险程度。
由于对经济与安全两方面的需求,促使人们寻求更安全、更能降低生产成本的技术措施来有效地防止事故的发生。风险管理技术正是在这种需求背景下被引入到工业中的一种新型的、高科技的管理技术,它是风险工程学的重要组成部分。风险评价结果是实现风险控制与管理的依据。风险评价是针对具体危险源发生的概率和危险发生后造成后果的严重程度做出定性或定量的评价,并为风险管理的科学决策提供可靠的依据,从而能够合理运用人力、财力和物力等资源条件,采取最为合理的措施,达到最为有效地减少风险的目的。风险包括两部分:一是危险事件出现的概率;二是一旦出现事故其后果严重程度和损失的大小。对于风险评价的结果,不是风险越小越好,因为减少风险是以资金、技术、劳务的投入作为代价的,通常的做法是将风险限定在一个合理的、可接受的水平上,去研究影响风险的各种因素,经过优化,寻求最佳的投资方案。
2.石油化工装置安全风险评价方法
2.1安全检查表法
安全检查表是为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素,事先将要检查的项目,以提问的方式编制成表,以便对分析对象进行检查和评价的一种方法。在编制安全检查表时要结合有关事故资料,遵循国家及行业有关的安全法律、法规、标准。安全检查表按其用途可分为设计审查安全检查表,厂级安全检查表等。设计审查安全检查表用于工厂、装置设计审查,厂级安全检查表用于厂级综合性、生产、储运、检维修,装置安全检查表用于对装置操作、设备、劳动保护等。
2,2危险与可操作性研究
危险与可操作性研究是通过系统、详细地对工艺流程和操作进行分析,以确定设备、装置的个别部位因误操作或机械故障而引起的潜在危险,并评价对整个工厂的影响。基本分析步骤是:选择一个工艺单元或操作步骤,收集相关资料了解设计意图选择工艺参数以关键词为引导,找出工艺过程或状态的变化研究偏差所造成的结果分析造成偏差的原因识别现有的防范措施最后评价风险度,并建议安全控制措施。其中关键词是针对各单元操作时可能出现的偏差而专门设定的。
2.3失效模式与影响分析
失效模式与影响分析主要是通过识别装置或过程内的单个设备或单个系统如换热器、泵等的失效模式以及每种失效模式的可能后果。基本分析步骤是:确定分析项目和边界条件;标识设备;说明设备;分析失效模式;说明每个失效模式对所在设备的直接后果和对其他设备可能产生的后果;说明现有安全控制措施;综合失效可能性和失效后果进行风险评价;建议风险控制措施。失效模式与影响分析一般适用于单一设备和系统,特别是对机械设备、电器系统的工作性能分析。
2.4故障树分析
故障树分析是一种静态的逻辑演绎的系统安全分析法,把系统可能发生或已经的发生的事故作为分析起点,将导致事故的原因按因果逻辑关系列出,构成一种逻辑模型,然后通过对这种模型进行定性或定量的分析,通过最小割集(径集)的计算,找出事故发生的基本原因和它们的组合,从而查明系统内潜在的危险因素,为采取合适的安全管理对策提供依据。故障树分析一般适用于对系统过去发生的事故及可能发生的事故进行分析。
2.5事件树分析
事件树分析是一种运用逻辑归纳法从原因推论结果的分析方法,以研究的隐患为初因事件,然后分析此事件可能导致的后续事件的结果,整个事件序列成树状。将初因事件及其发生概率放在事件树的最开始处;事件树中的每一分支代表某一控制系统作用成功或失败,并给出其成功或失败的概率,最末处为在各种情况下的事故后果;初因事件的发生概率乘以初因事件至该事故后果的全部通路上的所有分支的发生概率,即得到该事故后果的发生概率。事件树分析适用于多环节事件或多重保护系统的风险分析和评价。
2.6道化学火灾、爆炸危险指数评价法
道化学火灾、爆炸危险指数评价法道化法是由美国道化学公司1964 年提出的“火灾爆炸指数”评价法,并结合多年的实践经验多次修改了一些条款,1994 年了第七版。该评价法是以能代表重要物质在标准状态下的火灾、爆炸或放出能量的危险性潜在能量的“物质系数”为基础,同时把引起火灾或爆炸时特殊物质危险性、取决于装置操作方式的一般工艺过程危险性以及操作条件和化学反应的特殊过程危险性等作为追加系数加以修正,计算出“火灾爆炸指数”,并根据指数的大小计算暴露面积、财产损失、停工损失等事故损失后果,对损失后果进行分组,再根据不同的等级提出相应的安全对策措施。
2.7蒙德法
在道化学公司评价方法的基础上发展起来的英国帝国化学公司蒙德法,提出于1976 年,该法既肯定了道化学公司火灾、爆炸危险指数法,又在其基础上作了重要的改进和补充。蒙德法在考虑火灾、爆炸、毒性危险方面的影响范围以及在考虑安全补偿措施方面都比道化学指数法更为全面。在评价指标参数方面,蒙德法反映的指标包括了单元毒性和主毒性事故的影响,突出了毒性对评价单元的影响。道化学指数法从物质系数、一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数3个方面考虑对评价单元可能造成的影响,涉及范围有19 种情况;而蒙德法却从物质系数、特殊物质危险性、一般工艺危险性、毒性的危险性等6个方面进行考虑,涉及的范围有42种情况。在补偿措施方面,道化学指数法考虑了工艺控制、物质隔离,防火措施3个方面,涉及的范围为22种情况;而蒙德法则从容器危险性、工程管理、安全态度、防火等6个方面进行考虑,涉及的范围有32 种情况。在安全措施补偿方面,蒙德法强调了工程管理和安全态度,突出了企业管理的重要性。每种风险评价方法都有各自的优缺点和适应性,对具体的评价对象,必须选择合适的方法才能取得良好的评价效果。
3.结束语
综上所述, 职业安全卫生评价运用到石油化工装置, 预先对生产系统中的各种危险进行辨识、评价和控制对系统存在问题有针对性地提出对策、措施确定重点管理的对策和范围, 预防事故特别是重大事故的发生并把可能造成的损失限制在最低程度。对在改扩建生产装置进行安全评价, 不但在石化行业, 而且在其他化工行业也是可行的, 这样使管理者能全面掌握系统的安全状况, 进一步修订、完善安全规章制度, 完善防灾设施和组织, 提高安全管理水平, 无疑是具有重大的积极意义。
参考文献:
1曲,张爱显,张煜. 石油化工装置管道设计安全[J]. 炼油技术与工程, 2004,.
2白永忠,党文义,刘昌华. 特大型石油化工装置间安全距离[J]. 大庆石油学院学报, 2008
3储小燕. 工业管道的风险评价与完整性评定[D]南京工业大学, 2005 .
风险分析的方法范文6
[关键词]商业房地产 投资风险 AHP
一、引言
项目投资作为一种新兴的投资方式,因为其具有改善和提高项目经济强度及项目债务承受能力、减少项目投资者的自有资金投入、提高项目投资收益率等诸多优势,所以自出现以来就具有很强的生命力。目前,许多投资者投资于大型工程项目来获得收益。但由于项目投资跨度长、涉及面广,往往伴随着较大的风险。
因此,企业在商业房地产项目投资的过程中如何进行有效的评估风险就显得尤为重要,本文提出了一种利用EXCEL工具来评估投资房地产项目风险的方案选择方法。
二、商业房地产项目投资风险的类型
项目投资的风险一般可分为内部风险与外部风险两大类。内部风险是指项目实体可自行控制和管理的风险。外部风险是指与市场客观环境有关,超出项目自身范围的风险。
1.外部风险
(1)政治风险
商业房地产项目投资的政治风险主要由于各种政治因素如战争、国际形势变幻而导致项目资产的收益受到损害的风险。政治风险的大小也与一国政府的政策的稳定性有关。政治因素的变化往往是难以预料的,其造成的风险也是难于避免的。由于商业房地产与国家经济形式紧密相关,在很大程度上受到政府政策的控制。
(2)法律风险
商业房地产项目的法律风险是指东道国的法律变动或不健全给项目带来的风险。我国当前的商业房地产处在飞速发展的阶段,随着商业竞争的不断加剧,商业房地产中的法律也会逐步改进。法律一旦变动,投资人就必须面对和自已原来投资时点所不同的法律条款,就可能会受到某些方面的损害。
(3)金融风险
金融风险是指项目发起人不能控制的金融市场的可能变化对项目产生的负面影响。金融风险主要表现在利率风险和汇率风险及通货膨胀风险。由于商业房地产项目的回报时间长,所以汇率波动带来的债务负担的加重,利率上升导致融资成本的增加,通货膨胀影响项目的现金流量的变化。
(4)不可抗力风险
商业房地产项目从设计到建成需要一定的时间。在这段时间内,不可避免的会出现一些自然灾害天气,如地震、冰雹、泥石流等自然灾害。在房屋的建造过程中出现给商业房地产的建设造成破坏的自然天气,会对项目带来无法估量的损失。但这种自然灾害是人们无法预测的,所以不可抗力风险是不可以避免的。
2.内部风险
(1)预测风险
预测风险是指项目的制定人在项目规划时面临的项目完成所发生的项目收益变化的风险。由于商业房地产项目在一开始规划时预测其可能会给投资人带来的收益的大小,所以项目的收益是无法预测的。从项目到一开始规划到建成有一定的时间差,在这段时间内,规划人所预测的商机就可能发生变化。如果在投产后没有达到投资人预想的收益,投资人就会不可避免的承担预测风险。
(2)完工风险
项目的完工风险是指项目无法完工、延期完工或完工后无法达到预期运行标准的风险。商业房地产项目融资是以项目为导向,在项目建设阶段,存在各种不确定性因素,如果项目不能按预定计划建设投产,将导致项目建设成本的增加,项目贷款利息的加重,项目不能按计划取得收益。
(3)生产风险
项目的生产风险是指在项目的试和生产经营阶段存在的技术、资源储量、能源和料供应、生产经营和劳动力状况等风险因素的总称。它是项目融资的另一个主要的核心风险。生产风险主要表现在: 技术风险; 资源风险; 能源和原材料供应风险; 经营管理风险。风险主要包括技术风险、资商业房地产是指用于各种零售、餐饮、娱乐、健身服务、休闲等经营用途的房地产形式。
(4)市场和经营风险
商业房地产具有高风险、高收益的特性。首先,由于位置的固定性,致使其必须面临并承担因项目所处位置的地理条件变化而带来的项目风险;其次,由于商业房地产投资额大,开发周期长、销售经营持续的时间也很长,各种社会经济环境条件发生变化都会对收益产生极大的影响;第三,商业房地产的发展与整个城市经济发展趋势密切相关,商业房地产的投资和消费,依托于城市经济发展的变化和居民消费水平的增减;最后,商业房地产经营过渡期的存在使开发商在这期间内随时可能面临调整和亏损。所以,商业房地产面临的市场和经营风险相当大。
因此,在实际进行商业房地产项目的开发中要考虑多方面的风险。不同的项目面临的风险表现在可能会有不同程度的内部风险和外部风险。对于项目的投资人来说,能够有效的评估其要投资的项目的各类风险的权重对其决策有重要的意义。
三、商业房地产项目投资的风险评价
我们采用层次分析法(简称AHP)对投资决策风险进行综合的度量。AHP是美国匹兹堡大学的运筹学家萨迪(A.L.Saaty)教授于20世纪70年代初期提出的。该方法把复杂问题分解成若干组成因素,又将这些因素按支配关系分组形成递阶层次结构。通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性。然后综合决策者的判断,确定相对重要性的总排序。该方法目前在许多决策规划中得到应用,评价商业房地产项目投资风险也采用此方法进行研究。首先采用AHP法求出指标权重。它为分析复杂的社会系统,对定性问题做定量分析提供了一种简洁的方法。用层次分析法求权重的计算步骤:
1. 对问题所涉及的因素进行分类,建立指标体系。在商业房地产的投资中,面临各种各样的不同的风险。其中包括政治风险、金融风险、完工风险等。在进行层次分析法时必须先把所有涉及到的风险进行分类。
2. 根据指标体系构造各因素相互联系的层次模型。根据对商业房地产项目投资风险的分析,作者构造了如下图的层次模型,如图。投资者可以利用这个体系评价几个相似的投资方案的投资风险。
3. 根据专家的意见,构造关于各个风险的判断矩阵从而确定各个因素的权重。判断矩阵的元素的值反映了人们对各因素相对重要程度的认识,一般采用数字1-9及其倒数的标度方法。专家通过相互比较,当相互比较因素的重要性能够说明实际情况时,判断矩阵相应的值可以取这个比值。
4. 通过判断矩阵的特征根的求解得到特征向量,把判断矩阵经过归一化后几位同一层次相关因素对于上一层次相对重要性的排序权值,并进行一致性检验。
在层次分析法中计算判断矩阵的最大特征值两种方法:方根法和和积法。判断矩阵一致性指标CI=。一致性指标CI的值越大,表明判断矩阵偏离完全一致性的程度越大,CI的值越小,表明判断矩阵越接近于完全一致性。对于多阶判断矩阵,一致性指标CI与同阶平均随机一致性指标RI之比称为随机一致性比率CR=。当CR.< 0.10 时,便认为判断矩阵具有可以接受的一致性。当CR.≥0.10时,即不满足一致性的要求,则将信息反馈给专家,就需要调整和修正判断矩阵,使其满足CR.< 0.10,从而具有满意的一致性。
5. 根据各方案的情况构造每个方案对各个因素判断矩阵,计算各方案对于各个因素的权重,并进行一致性检验。
6. 把第四步所得的各个因素权重和第五步所得的各个方案对因素的权重,求其加权总和。按照所得的百分比情况得到方案的风险综合排序。投资人尽量选择风险最小的方案投资,这个综合排序为商业房地产项目投资人的决策提供依据。
四、商业房地产项目投资的分险评价实例分析
在项目投资之前,投资人会面临多种复杂的风险。本文试图从运用AHP法定量分析商业房地产项目投资的风险,可以在安排项目投资前为投资人提供参考,为投资人进行方案的选择提供重要依据。下面我们以和积法为例说明如何用EXCEL解AHP问题。若某投资人决定投资,经过初步调查研究,确定了三个投资方案A、B、C。从以上分析的商业房地产投资项目风险分析这三个方案的风险的大小,从而帮助投资者确定一个合适的方案。本文运用EXCEL来计算A、B、C三种商业房地产项目投资方案的风险,然后根据计算出的风险大小的排序,来有助于投资者进行科学的决策,从而有利于提高项目的投资成功率。
某房地产开发公司欲投资一个商业房地产项目,计划通过项目融资方式获取资金,经风险辨识后,其风险因素主要有政治风险、市场经营风险、金融风险和完工风险。并建立了如图一的商业房地产项目融资风险评价指标体系,综合专家群体咨询意见,对该项目的融资风险进行了评估。根据专家的意见,列出了判断矩阵,然后运用EXCEL对此矩阵列求和并列规范化得到的结果如表1所示。各个因素的权重和A、B、C方案对各个因素的权重如表2所示。
从以上结论可以看出A、B、C三个投资方案,就其投资风险来说,方案C的风险权重最大为35.64%,其次是方案A为33.68%,相对来说,方案B 的风险最小为30.68%。
五、结论
以层次分析法为数学工具对项目的投资风险进行评价,可以为投资决策者提供科学的决策依据,促进投资决策的科学化和规范化进程,有利于提高项目的投资成功率,从而更有效地发挥投资在国民经济中的作用。本文仅从投资决策的角度对投资风险加以研究,但在现实生活中,投资风险对项目的作用是全过程的,因此,对投资全过程的风险控制与防范将是更具有现实意义的。通过论文所提供的决策期的风险分析方法,可以类似地进行投资全过程的风险研究,但毕竟投资决策是整个投资行为的第一步,只有顺利地通过第一关,才有可能达到投资者获取收效的目的。另外,对于投资决策来说,不仅仅要考虑项目的风险,还必须同时兼顾项目的效益。科学的投资决策是在综合考虑风险和效益两方面的因素后做出的。投资是一项复杂的系统工程,它的成功需要人们在理论和实践上的共同努力,并需要投资决策者与投资项目的管理者等方方面面的人的共同参与。只有这样才能使人们更加理解投资行为的内在规律,掌握它、运用它为经济发展造福。
参考文献:
[1]陈琳 潘蜀健:房地产项目投资[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004: 242-246
